Strategische Managementleistungen

coni+partner AG

1-10

Managing Director

Schweiz

coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten.

Unser Kunde ist eine internationale Privatbank in Zürich. Wir suchen einen Finanzmathematiker (m, f, d) als 

**Makroökonom / Quantitativer Portfolio Manager (Ph.D.)**

## Aufgaben

Erstellung langfristig ausgerichteter Prognosen für die Investments des Wealth Management mit mathematischen Modellen, Algorithmen und Machine Learning für eine Vielzahl von Anlageklassen, Regionen und Sektoren / Entwicklung systematischer Handelsstrategien, um höhere Effizienz und Diversifizierung im Anlageportfolio zu ermöglichen / Modellierung von Anlagestrategien durch Aggregation, Filterung oder Konvertierung, um erfolgreiche Trades zu berechnen, Anlageentscheidungen zu treffen und Portfolios zu erstellen / Analyse der Daten mit Bezug auf Mustern in Marktinformationen, die Emotionen ausblenden und Marktineffizienzen ausnutzen im Sinne von Advanced Computer Modeling / Entwicklung quantitativer Anlage- und Risikorahmenpläne mit Bezug auf gewünschte Risikoprofile / Identifizierung von Risikoquellen, um sicherstellen, dass in den Portfolios langfristige Rendite- und Risikoziele erreicht werden / Mitarbeit bei der Optimierung, auf die zu erwarteten langfristigen Renditen und Risikoparametern / Entwicklung neuer Anlagemöglichkeiten für Kundenportfolios / Laufende Überprüfung der sich veränderten Marktbedingungen / Mitarbeit bei der Sicherstellung der Datenpipeline für den Bezug von Daten aus verschiedenen Quellen, z.B. Datenbanken, APIs, Dateien, etc., für die Analyse und das Reporting / Messung der Anlage-Performance und regelmässige Überwachung aller Portfolios und Produkte / Optimierung des Anlageprozesses / Verfassen von akademischen Texten / Quantitative Unterstützung für Kundenbetreuer mit wohlhabenden Kunden mit Präsentationen und Szenario-Analysen und Teilnahme an ausgewählten Kundenterminen.

## Qualifikation

Master oder Ph.D. in Wirtschaftswissenschaften oder Quantitative Finance / Berufserfahrung in Tradingnähe des Private Bankings mit Statistik, Daten- und Zeitreihenanalyse sowie Machine Learning / Erfahrung in der Makromodellierung, Asset Allocation, Risikomodellierung oder Performance-Attribution / Kenntnisse von systematischen Investmentstrategien (QIS) oder systematischem Investing / Sicherer Umgang mit Datenpipelines/ Python- und SQL-Kenntnisse / Kenntnisse von Finanzmärkten und Anlageprodukten / Interesse an der quantitativen Beratung von Relationship Managern und wohlhabenden Kunden / Starke analytische Fähigkeiten und Aufmerksamkeit für Details / Ergebnisorientiert / Fähigkeit, komplexe Strukturen für unterschiedliche Zielgruppen zu erklären / Sehr gute Kommunikations- und Sozialkompetenzen / Flexibel und Fähigkeit, über den Tellerrand zu schauen / Teamorientiert, sehr engagiert und aufgeschlossen / Gewandt im Verfassen von Texten sowie eloquent in der Kommunikation / Gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen für eine erste Kontaktnahme am besten per Mail an contact@coni-partner. com oder rufen Sie uns an unter +41 44 254 90 10. Herr Ivano Coni ist gerne für Sie da. Ihre Bewerbung wird streng vertraulich behandelt.

**coni + partner ag**

Ivano Coni

Managing Director

Klosbachstrasse 107

CH-8032 Zürich

Tel.: +41 44 254 90 10

Angestellte/r

Berufserfahren

coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten.
Unser Kunde ist eine internationale Privatbank in Zürich. Wir suchen einen Finanzmathematiker (m, f, d) als 
Makroökonom / Quantitativer Portfolio Manager (Ph.D.)
<h2 id="aufgaben">Aufgaben</h2>
Erstellung langfristig ausgerichteter Prognosen für die Investments des Wealth Management mit mathematischen Modellen, Algorithmen und Machine Learning für eine Vielzahl von Anlageklassen, Regionen und Sektoren / Entwicklung systematischer Handelsstrategien, um höhere Effizienz und Diversifizierung im Anlageportfolio zu ermöglichen / Modellierung von Anlagestrategien durch Aggregation, Filterung oder Konvertierung, um erfolgreiche Trades zu berechnen, Anlageentscheidungen zu treffen und Portfolios zu erstellen / Analyse der Daten mit Bezug auf Mustern in Marktinformationen, die Emotionen ausblenden und Marktineffizienzen ausnutzen im Sinne von Advanced Computer Modeling / Entwicklung quantitativer Anlage- und Risikorahmenpläne mit Bezug auf gewünschte Risikoprofile / Identifizierung von Risikoquellen, um sicherstellen, dass in den Portfolios langfristige Rendite- und Risikoziele erreicht werden / Mitarbeit bei der Optimierung, auf die zu erwarteten langfristigen Renditen und Risikoparametern / Entwicklung neuer Anlagemöglichkeiten für Kundenportfolios / Laufende Überprüfung der sich veränderten Marktbedingungen / Mitarbeit bei der Sicherstellung der Datenpipeline für den Bezug von Daten aus verschiedenen Quellen, z.B. Datenbanken, APIs, Dateien, etc., für die Analyse und das Reporting / Messung der Anlage-Performance und regelmässige Überwachung aller Portfolios und Produkte / Optimierung des Anlageprozesses / Verfassen von akademischen Texten / Quantitative Unterstützung für Kundenbetreuer mit wohlhabenden Kunden mit Präsentationen und Szenario-Analysen und Teilnahme an ausgewählten Kundenterminen.
<h2 id="qualifikation">Qualifikation</h2>
Master oder Ph.D. in Wirtschaftswissenschaften oder Quantitative Finance / Berufserfahrung in Tradingnähe des Private Bankings mit Statistik, Daten- und Zeitreihenanalyse sowie Machine Learning / Erfahrung in der Makromodellierung, Asset Allocation, Risikomodellierung oder Performance-Attribution / Kenntnisse von systematischen Investmentstrategien (QIS) oder systematischem Investing / Sicherer Umgang mit Datenpipelines/ Python- und SQL-Kenntnisse / Kenntnisse von Finanzmärkten und Anlageprodukten / Interesse an der quantitativen Beratung von Relationship Managern und wohlhabenden Kunden / Starke analytische Fähigkeiten und Aufmerksamkeit für Details / Ergebnisorientiert / Fähigkeit, komplexe Strukturen für unterschiedliche Zielgruppen zu erklären / Sehr gute Kommunikations- und Sozialkompetenzen / Flexibel und Fähigkeit, über den Tellerrand zu schauen / Teamorientiert, sehr engagiert und aufgeschlossen / Gewandt im Verfassen von Texten sowie eloquent in der Kommunikation / Gute Deutsch- und Englischkenntnisse.
Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen für eine erste Kontaktnahme am besten per Mail an contact@coni-partner. com oder rufen Sie uns an unter +41 44 254 90 10. Herr Ivano Coni ist gerne für Sie da. Ihre Bewerbung wird streng vertraulich behandelt.
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Makroökonom / Quantitativer Portfolio Manager (Ph.D.)

Avaloq Developer (Payments)

Business Risk Analyst Compliance 

Controller Risiko-Limiten Bank

Controlling / Reporting - Fonds Investments

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